ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ
Ю. В. Великий, К. Л. Нетудихата, Т. Ю. Пігар

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.22

УДК: 336.7

Ю. В. Великий, К. Л. Нетудихата, Т. Ю. Пігар

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ

Анотація

У статті розкрито питання властивостей та критеріїв якості кредитного портфеля банків. Запропоновано методику експрес-діагностики якості кредитного портфеля банків, що будується на інтегральній оцінці. Остання враховує сукупність чинників із застосуванням прийнятих сьогодні критеріїв якості кредитного портфеля (ризик, прибутковість, ліквідність).
Проведено експрес-діагностику якості кредитного портфеля п'яти великих банків. Встановлено, що після останньої фінансової кризи стан їхніх портфелів став поліпшуватися. Для деяких банків якість кредитного портфеля залишається низькою переважно через проблеми з ліквідністю портфеля. Побудовано економетричні моделі, які відображають вплив екзогенних факторів на якість кредитного портфеля. Виявлено вплив таких факторів, як структура портфелів за видами валют та рентабельність кредитних операцій.
Запропоновано банківським установам проводити комплексну політику забезпечення якості кредитного портфеля, щоб підвищити конкурентоспроможність та гарантувати безпеку свого функціонування.

Ключові слова: експрес-діагностика; кредитний портфель; інтегральна оцінка; ризик; прибутковість; ліквідність.

Література

1. Авсейко М.Н. Методика оценки и сравнения качества кредитных портфелей банков. Банкаўскi веснiк. 2008. Лістапад. С. 36—40.
2. Басс А.Б. Современные проблемы качества кредитного портфеля. Международный научный журнал "Инновационная наука". 2016. №4. С. 42—46.
3. Волкова Н.І., Кункель А.О. Тенденції та особливості кредитної діяльності вітчизняних банків на сучасному етапі розвитку економіки. Економіка і організація управління. 2018. № 1 (29). С. 52—63.
4. Лаврушин О.И., Мамонтова И.Д., Валенцова Н.И. Банковское дело. Москва, Кнорус, 2009. 768 с.
5. Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография. Москва, Кнорус, 2014. 456 c.
6. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/document/download?docId=28624809 (дата звернення: 20.10.2019).
7. Роуз П. С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг. Москва, Дело ЛТД, 1995. 743 с.
8. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии. Москва, Юнити-Дана, 2005. 671 с.
9. Терновская Е.П., Гребеник Т.В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления. Интернет-журнал "Науковедение", 2014. №3. URL: http://publ.naukovedenie.ru (дата обращения: 20.10.2019).
10. Эйхлер Л.В., Гавриленко Н.Г. Диагностика экономического состояния предприятий по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в системе антикризисного управления: монография. Омск, СибАДИ, 2007. 108 с.

Yu. Velikiy, K. Netudyhata, T. Pigar

EXPRESS DIAGNOSTICS OF BANK LOAN PORTFOLIO QUALITY

Summary

The article deals with the properties and quality criteria of banks' credit portfolio. The quality of a bank's loan portfolio is determined by its ability to provide the maximum possible percentage return on credit operations at acceptable levels of liquidity and credit risk. Properties regarding the quality of the loan portfolio should be identified and presented in the form of quantitative and qualitative indicators. The indicators found are compared with the criteria.
The method of express diagnostics of the quality of banks' credit portfolio, which is based on the integral evaluation, is proposed. The latter takes into account a set of factors using the credit portfolio quality criteria adopted today (risk, profitability, liquidity). An algorithm for calculating an integral portfolio quality index based on weighted average estimates of the level of individual criteria is proposed. The use of an integral indicator will allow to evaluate the state of the bank in the country's banking market or the dynamics of the qualitative characteristics of its credit portfolio.
Express diagnostics of the quality of the loan portfolio of five large banks (with loan portfolios exceeding UAH 10 billion) was carried out. It was found that after the last financial crisis, their portfolios began to improve. For some banks, the quality of the loan portfolio remains low mainly due to portfolio liquidity problems. There are banks that are unable to meet the N9 standard. It is suggested that banking institutions implement a comprehensive quality policy for the loan portfolio to enhance competitiveness and ensure the safety of their operations.
Econometric models have been constructed that reflect the impact of exogenous factors on the quality of the loan portfolio. The influence of such factors as the structure of portfolios by types of currencies and the profitability of credit operations are established. Therefore, due to the increase in the share of national currency loans and the correlation of interest income and expenses, banking institutions can improve the quality of their portfolios.

Keywords: express diagnostics; credit portfolio; integral valuation; risk; profitability; liquidity.

References

1. Avsejko, M.N. (2008), "Methodology for assessing and comparing the quality of bank loan portfolios", Bankovski vesnik, Lіstapad, pp. 36—40.
2. Bass, A.B. (2016), "Modern problems of loan portfolio quality", Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal "Innovacionnaja nauka", vol. 4, pp. 42—46.
3. Volkova, N.I. Kunkel', A.O. (2018), "Trends and features of lending activities of domestic banks at the current stage of economic development", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 1 (29), pp. 52—63.
4. Lavrushin, O.I. Mamontova, I.D. Valencova, N.I. (2009), Bankovskoe delo [Banking], Knorus, Moskva, Russia.
5. Larionova, I.V. (2014), Risk-menedzhment v kommercheskom banke: monografija [Risk management in a commercial bank: monograph], Knorus, Moskva, Russia.
6. The official site of National Bank of Ukraine (2019), "Methods of economic norms calculation for regulation of banks in Ukraine", available at: URL: https://bank.gov.ua/document/download?docId=28624809 (Accessed 20 October 2019).
7. Rouz, P.S. (1995), Bankovskij menedzhment: Predostavlenie finansovyh uslug [Banking Management: Financial Services], Delo LTD, Moskva, Russia.
8. Tavasiev, A.M. (2005), Bankovskoe delo. Upravlenie i tehnologii [Banking. Management and Technology], Juniti-Dana, Moskva, Russia.
9. Ternovskaja, E.P. Grebenik, T.V. (2014), "The quality of the loan portfolio of Russian banks: features of assessment and management", Internet-zhurnal "Naukovedenie", vol. 3, available at: URL: http://publ.naukovedenie.ru (Accessed 21 October 2019).
10. Jejhler, L.V. Gavrilenko, N.G. (2007), Diagnostika jekonomicheskogo sostojanija predprijatij po tehnicheskomu obsluzhivaniju i remontu avtomobilej v sisteme antikrizisnogo upravlenija: мonografija. [Diagnosis of the economic condition of enterprises for maintenance and repair of cars in the crisis management system: monograph], SibADI, Omsk, Russia.

№ 21 2019, стор. 22 - 29

Дата публікації: 2019-11-23

Кількість переглядів: 1712