МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
П. П. Щербань

УДК: 3.671.9.12.2

П. П. Щербань

МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Запропоновано обчислення ймовірності настання ризикової операції для компаній представників МСБ, що звернулися до банку та передбачають підвищене резервування з його боку. Розроблено антикризову методику управління ринковим ризиком у залежності від процентного доходу від операції. З'ясовано фактори, що мають безпосередній вплив на необхідність додаткового резервування діяльності банку щодо співпраці з підприємствами МСБ. Проведено систематизацію формул моделювання ризиків та огляд оптимальних, на думку практиків, підходів імплементації у промислове середовище банку. Виділено підпроцеси на етапі проведення аналізу стійкості фінансової системи банку, причому виділено послідовність формування інтервалів та низку подій у ризиках банку, що виникають при обслуговування клієнтів МСБ.

P. Shcherban

MODELING OF COMMERCIAL BANK'S RISKS BY DIRECTIONS OF GENERAL ACTIVITY

Summary

The article is dedicated to calculation of the risky operation probability for the representatives of SMEs who have contacted the bank in order to provide increased reserves. Anti-crisis methodology for managing market risk was developed, which depends on the interest income from the operation. The factors, which have a direct influence on the necessity of additional reserve of the bank's activity on cooperation with the enterprises of the SME were shown up. The systematization of risk modeling formulas and a review of the best practices of implementation practitioners in the bank's industrial environment have been carried out. Subprocesses were allocated at the stage of the analysis of the stability of bank's financial system, with a distinction of the sequence formation of intervals and a series of events in the bank's risks that arise while servicing SME clients.

№ 2 2018, стор. 83 - 87

Кількість переглядів: 1087