КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок

УДК: 330.3

Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

Анотація

У статті проведено кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу. Розглянуто вплив макроекономічних індикаторів таких, як ВВП країни, індекс споживчих цін, обсяг грошової маси М2, обсяг експорту та імпорту на курс валют. Досліджено макроекономічні показники та їх динаміку за 2009—2016 рр. за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Отримано, що найбільший вплив на курс долара здійснює обсяг грошової маси М2, а євро, єни, фунта, франка ВВП. Високий коефіцієнт детермінації свідчить про сильну міжфакторну залежність та обумовленість факторами результату. Зроблено висновки, що валютний курс є важливим механізмом, за допомогою якого здійснюються міжнародні розрахунки та порівнюються рівні розвитку економіки країн.

N. Fatіukha, D. Tsyhanok

CORRESPONDING AND REGULATED ANALYSIS OF FOREIGN EXCHANGE COURSE

Summary

The article deals with the correlation-regression analysis of the exchange rate. The influence of macroeconomic indicators, such as GDP of the country, consumer price index, M2 money supply, volume of export and import on the exchange rate is considered. The macroeconomic indicators and their dynamics for 2009—2016 were investigated by means of correlation-regression analysis. It was found that the largest impact on the dollar is the money supply M2, and the euro, yen, pound, franc GDP. The high coefficient of determination indicates a strong correlation between the factor dependence and the conditionality of the outcome factors. It is concluded that the exchange rate is an important mechanism by which international payments are made and the levels of economic development of countries are compared.

№ 22 2017, стор. 39 - 41

Кількість переглядів: 1197