EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕС ВИПЛАТ ТА НАДХОДЖЕННЯ ПРЕМІЙ У ВИПАДКУ СТРАТИФІКАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ
С. А. Рибальченко

Назад

УДК: 330.4

С. А. Рибальченко

ПРОЦЕС ВИПЛАТ ТА НАДХОДЖЕННЯ ПРЕМІЙ У ВИПАДКУ СТРАТИФІКАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ

Анотація

Досліджено найпопулярніші при моделюванні страхового ризику функції розподілу: Лог-нормальний, Парето, Гамма, Вейбулла, Кокса та Бурра. Визначено функції, що характеризують дійсні значення показників діяльності страхової компанії та ризику найбільш точно. Розроблено рекомендації для апроксимації суб'єктивної функції розподілу. Запропоновано деякі варіанти критерію вибору функції розподілу ймовірностей для моделювання страхової діяльності. Аналіз проведено на основі реальних показників діяльності страхової компанії.

S. Rybalchenko

CLAIMS AND PAYMENTS PROCESS IN CASE OF PORTFOLIO STRATIFICATION

Summary

It is considered and analysed most popular at the design of insurance risk of distribution function: Log-normal, Paretto, Gamma, Veibull, Cox and Burr. Functions which describe the actual values of performance of insurance company and risk indicators most exactly are definite. Recommendations are developed for approximation of subjective function of distribution. Some criterion of probability distribution selection for insurance modelling were offered An analysis is conducted on the basis of the real performance of insurance company indicators.

№ 18 2013, стор. 57 - 63

Кількість переглядів: 657

Відомості про авторів

С. А. Рибальченко

асистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

S. Rybalchenko

lecturer assistant of economic cybernetic department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.